今天若米知识就给我们广大朋友来聊聊跨期套利方法,以下关于观点希望能帮助到您找到想要的答案。
期货如何套利？
答报价方式：“套利代码” + “A合约 &B合约” 套利指令价格= A合约价格 – B合约价格(A合约价格小于B合约时为负数) 大商所用 “SP”表示跨期套利交易，若指令买进“SP m1809&m1901”即代表买进“m1809”合约同时卖出“m1901”合约，买卖数量相等;若卖出“SP m1809&m1901”即代表卖出“m1809”合约同时买进“m1901”合约，买卖数量相等。
用“SPC”表示跨品种套利交易，若指令买进“SPC y1809&p1809”即代表买进“y1809”合约同时卖出“p1809”合约，买卖数量相等;若卖出“SPC y1809&p1809”即代表卖出“y1809”合约同时买进“p1809”合约，买卖数量相等。例如，交易者申报指令为“买进2手SP m1809&m1901，限价-100元”，意味着前一合约价必须低于后一合约价100元时才能成交。下列最终成交回报都符合要求：前一合约买进成交2手，成交价3715元，后一合约卖出成交2手，成交价3815元，差价为-100元。同理，郑商所用“SPD”表示跨期套利交易，若指令买进“SPD CF809&CF901”即代表买进“CF809”合约同时卖出“CF901”合约，买卖数量相等;若卖出“SPD CF809&CF901”即代表卖出“CF809”合约同时买进“CF901”合约，买卖数量相等。用“IPS”表示跨品种套利交易，若指令买进“IPS SF809&SM809”即代表买进“SF809”合约同时卖出“SM809”合约，买卖数量相等;若卖出“IPS SF809&SM809”即代表卖出“SF809”合约同时买进“SM809”合约，买卖数量相等。
期货市场，同品种商品跨期套利，有何风险，求行家给我分析一下？
答期货书上说的套利无风险，只是相对的，只要你参与了期货交易，风险无时无刻不存在。
一般来说，套利是比较安全的，但是也有例外，最害怕遇到逼仓行情。
例如，2010年的棉花，通常情况下，棉花的近远期合约合理价差在600---800元左右，但是当时基本面比较利多近期合约，使得棉花的近远期合约价差最大时候超过了4000元。
我一个朋友就是在那次的棉花行情中做了熊市套利，一直持仓到交割月的前一个月的下旬，才不得不砍仓出局，损失200多万。
跨期套利怎样构建主力合约与次主力合？
答品种：白糖
操作思路：
买入近期合约同时卖出相同数量的远期合约
近期合约：SR801合约：3996元/吨（10月16日上午10：50价格）
远期合约：SR807合约：4256元/吨（10月16日上午10：50价格）
合约差价：SR807-SR801=260元/吨
考虑白糖做跨期套利好处：
仓单共用，买入SR801合约仓单，同样可以用于SR807合约的交割
同时：根据交易所规定，买入SR801合约仓单用于SR807合约的卖出交割不需要考虑升贴水问题
想要成长，必定会经过生活的残酷洗礼，我们能做的只是杯打倒后重新站起来前进。上面关于跨期套利方法的信息了解不少了，若米知识希望你有所收获。
